ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing
นักวิจัย : Thiti Suttaket
คำค้น : Stochastic processes , Stock price indexes , กระบวนการสโตแคสติค , ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Kittipat Wong , Sanae Rujivan , Chulalongkorn University. Faculty of Science
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.Sc.)--Chulaongkorn University, 2010

We develop a model from the classic asset price model, geometric Brownian motion, for stock indices, and this model includes index reconstitution effect which is a normal characteristic for some stock indices. For example, SET50 Index revises its list every six months. Also, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of SET50 Index futures and options.

บรรณานุกรม :
Thiti Suttaket . (2553). Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Thiti Suttaket . 2553. "Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Thiti Suttaket . "Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
Thiti Suttaket . Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.