ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing
นักวิจัย : Naratip Issaranusorn
คำค้น : Stochastic models , Differential equations , Gold -- Prices , กระบวนการสโตแคสติค , สมการเชิงอนุพันธ์ , ทอง -- ราคา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Khamron Mekchay , Kittipat Wong , Sanae Rujivan , Chulalongkorn University, Faculty of Science
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33359
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2010

In this thesis, we developed a one-factor model of stochastic behavior of gold prices. The gold prices are assumed to follow an extended Geometric Brownian Motion with a time-varying drift which describes seasonal variation in gold prices. The drift includes instantaneous convenience yields which follow an ordinary differential equation. Moreover, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of gold futures and European gold options under the no-arbitrage assumptions.

บรรณานุกรม :
Naratip Issaranusorn . (2553). Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Naratip Issaranusorn . 2553. "Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Naratip Issaranusorn . "Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
Naratip Issaranusorn . Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.